ＦＰによるお金の情報まとめ

海外勢の売買情報～。

10月4週(10/23～27)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で、

8566億円の買い越し！

今回も大量買い越しだあああああああああああ！！
海外勢が買い越しに転じ始めた9月2週以降7週間で合計5兆3142億円の買い越し！

日銀のETF買いが現在年間6兆円だから、それに匹敵するくらいの額をわずか7週間で買っちゃったよー。
どんだけー！

海外勢がこれだけ一気に買ったのはいつ以来だろう？
…って気になったので、過去のデータを掘り返してみました！

データの残っている2014年3月3週以降だと…
2014年10月5週～11月2週の3週間に4兆5434億円買ったのが最大瞬間風速だと思う。
これは、日銀の追加緩和があった時でした。

その次が去年11月～12月のトランプラリー初動の時の9週間で4兆1467億円。
今回はすでにそれを超えています。
すげえええええー！

内訳は、現物が6703億円の買い越し、先物が1863億円の買い越し。
現物は大量買い越しなんだけど、先物の買い越しがちょっと少なくなってきています。(前週の先物買いは3926億円でした)
先物は相場の動きに先行するものだから…そろそろ一段落、なのかも？

日経のチャートに重ねるとこんな感じ。
10月4週は一週間に日経が550.81円上がりました。
海外勢が買いまくった分上がった、順当な動きだよー。

個人は5463億円の売り越し。
ひたすら売り越しています。
海外勢が7週間で合計5兆3142億円買い越している間に、2兆9410億円の売り越し！
個人が売らなければもっと上値が軽いのにな～って思う。

信託銀行は711億円の買い越し。

今はとにかく、

海外勢の大量買いVS個人の大量売りの戦い！

日銀のETF買いはなし。
10月は、10/27時点で、日銀のETF買いがいまだゼロという異常事態…。

2017年年初からの合計売買金額

海外勢は3兆0970億円の買い越し
個人が5兆1347億円の売り越し
信託銀行が3430億円の売り越し

個人の5兆円売りすげええええー
どんだけ売ってるの…

海外勢の現物保有量は当然増。
どこまで行くー？

個人はひたすら売り。
でも、ちょっと売りがゆるくなってきたかも？

裁定買残
10/27時点で、株数が13億2068万株(前週比+6132万株)
金額が2兆8969億円(前週比+1990億円)

そこそこ増えたよー。
完全に上に抜けて走っています。

さああ、どこまで行く？

裁定買残(金額)は、2013年から2015年くらいにかけて、3兆5000億円～4兆円くらいで頭打ちになるっていうのをくりかえしてきたんだけど、今回はどうなるでしょう？

10/31時点では、株数が13億5207万枚とさらに増えています。

裁定売残
10/27時点で、株数が8829万株(前週比+740万株)
金額が2970億円(前週比+302億円)

ひさしぶりに増えたよー。
底打ちしたのか、あや戻しなのか、うーん…わからん！

10/31時点では1億0461万株とさらに増えています。
先物が売られ始めている…？

信用買残
10/27時点で、株数が25億4034万株(前週比-1451万株)
金額が2兆5948億円(前週比+219億円)

株数は増えたけど、金額は減。
よくわからん～。

まぁ、どっちも小幅だし、猛烈に買っているわけでも、猛烈に売っているわけでもない感じ。
個人の信用組はまだ様子見っぽいです。

信用売残
10/27時点で、株数が7億3779万株(前週比+2225万株)
金額が1兆1019億円(前週比+348億円)

爆増ってほどではないけど、そこそこ増えています。
個人の信用組は空売り目線。
日経が爆上げする中、売り上がっているよー。

騰落レシオ

11/2時点で、
25日が125.11
15日が131.24
10日が147.54

若干、過熱感はあるけど、まだそれほどではないよ～。
日経は爆上げしているのに、値上がり銘柄数がそれほど多くない日が続いている(それはつまり、一部の銘柄しか上がっていないことを意味しているんだけど)から、騰落レシオがちっとも増えない…。
うーん…

日経PERは、11/2時点で、15.28
前週(10/27)が15.30だったから、ほぼ変わらず。

日経が爆上げしているのに、PERはほとんど変わらない。
なぜかというと…
EPSが爆上げしているから！

11/2時点で、1475.07！

10/27の1438.46から一気に増えました！

ふひー、やるなぁ。
決算の前半戦でもうこれだからね！
これから後半、大手輸出企業の決算が発表になってくると、また増えるのは確実。
う、どこまで行くんだー？

今月は1450くらいまで行って、来年の3月に最終的に1520くらいで着地すると考えていたんだけど、それどころではない感じになってきた…。

しかも、ドル円が今まだ114円くらいだからねー。
ここから円安がさらに進めば…
(あたしはその可能性が高いと思っているけど)

もしかしたら、EPSは1600くらいまで行くかも…？

1600まで行けば、日経のフェアバリューが24000
適正レンジが22400～25600！

日経25000も夢じゃない世界に！

今、日経が爆上げしているのは、まー、海外勢が爆買いしているのが要因ではあるんだけど、結局、日本企業の決算がいいから、それに合わせて上がっているだけなんだよねー。

空売り比率

2017/10/30 44
2017/10/31 39.8
2017/11/1 38
2017/11/2 38.1

10/30に突然44.0％に跳ね上がったんだけど、その後は40以下。
10/30がイレギュラーだったっぽい。(TOPIXの浮動株指数の変更にともなうもの、だとか、コメントで指摘をいただきました。ありがとー)

まぁ、でも、そこそこ高い水準を維持しているので、引き続きウォッチ。

外資系証券の寄り付き前注文動向

2017/10/30 170
2017/10/31 -510
2017/11/1 -450
2017/11/2 -540

10/31以降、大幅売り越しが3日連続！
海外の長期資金は11月に入って、売りに転じた可能性が…。
要注意！

シカゴ先物市場の投機筋の円建て玉。
10/24 116857枚 円ショート→10/31 118869枚 円ショート

円売りをさらに積み増してきているよー。

投機筋が仕掛けてきています！

ただ…
今の投機筋の円売りポジションは過去最大級に積み上がっているんだよねー。
ここからさらに増やせるのか？というと、うーん…

投機筋が限界を突破して円を売るのか？
それとも、また失速してしまうのか？

投機筋のやる気次第！！

ちなみに、ロングとショートを別々に見ると、ショートも減ったんだけど、ロングがより大きく減って、ネットで見た場合、円売りポジションが膨らんだって形です。

一方、個人はすごい勢いで円買いポジションを積み上げているよー。
完全に、逆張り
投機筋に立ち向かっています！

投機筋のユーロ買いポジションは減りました。
右肩下がりになりつつあるような…？
ユーロ買いのブームは去りつつある…？

まとめ

海外勢はあいかわらず買いまくり！
日経がとんでもないスピードで上がりまくっているし、警戒感を持っている人も多いと思うけど、結局、海外勢が買っている間は上がり続けるんだよね～。
問題は、いつまで海外勢が買い続けるのか？なんだけど…うーん…

まー、7週間で合計5兆3142億円ってとんでもない金額を買っているし、そう簡単には終わらないんじゃないかなぁ？
ここで終わっちゃったら、5兆円の買い越しが丸損になってしまうんだもん。

下げても押し目！
しばらくは、それで行けるんじゃないかな、と。

ちなみに、2014年3月3週以降の海外勢の累計売買額(青)、日経平均(赤)のグラフはこんな感じ。
海外勢が買えば日経平均が上がり、海外勢が売れば日経平均が下がっているのがよくわかります。

シカゴ先物の投機筋の米国10年債先物のポジションがちょっと興味深い動きを…

米国債先物は3月以降ずーーーっと買い越しが続いてきたんだけど…
突然減って、10/31時点で、ほぼプラマイゼロに！
(正確には、ネットで+2724)

ショートとロングを別個に見ると、ショートポジションはほぼ変わらずなんだけど、ロングが10/24 870062→10/31 719573と激減！
米国債高に賭けた投機筋の損切りが始まった…？

米国債売りのサインでは…？？

直近では、10年債は反発しつつあって、下に走るか微妙な動きをしているんだけど…
投機筋のポジションを見ると…米国債売りの大波が来るのでは…？
…って予感が…！

米国債売りの波がくるってことは、円安の波がくるってことであり、株高の波がくるってこと！

12/17のFOMCで利上げがあるのは確実。
利上げのあるFOMCに向けて、米国債が売られる、っていうのが、いつものパターンだから…

目先はともかく、

12/17のFOMCに向けては、米国債売り＆円売り＆株高の波がくるのでは…？？

ちなみに、ドルインデックスのポジションも、また少しドル買いに傾きつつあります。
まだこちらは、はっきりしないレベルだけどね～。
Source: かぶみのトホホ株日記