ＦＰによるお金の情報まとめ

海外勢の売買情報～。

2月4週(2/26～3/2)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で

9413億円の売り越し！

またまた爆売りだああああああー！！！

内訳は、現物が3484億円の売り越し、先物が5929億円の売り越し
あいかわらず、先物売りの方が多いよー

1月2週以降、8週間で合計7兆0291億円の売り越し！
現物は2兆1047億円の売り越し、先物は4兆9243億円の売り越し！
どんだけ売るねん！

ただ…

この8週間で合計7兆円の売りっていうのは、2015年8月のチャイナショックの時とまったく同じなんだよー

チャイナショックの時のチャートがこんな感じ。
2015年8月2週～9月5週の8週間で7兆0799億円の売り越しでした。
今回と期間も額もほぼ同じ！

チャイナショックの時は、7兆円売ったところが底になって、リバ局面が始まりました。
なので、今回も2月4週が底になって、リバ局面が始まりそうな…？
(ただ、チャイナショックの時は、現物が4兆0022億円の売り越し、先物が3兆0775億円の売り越しと、それほど先物売りは大きくなかったんだよね。今回は先物売りが大きすぎる…。逆に言えば現物売りがついてきていないってことなんだけど…)

昨日のアメリカさんにも書いたけど…
チャイナショックの時は、9月の雇用統計が発表された2015/10/2がフォロースルーデイになって、戻りの起点になりました。
今回も、先週の金曜…2月の雇用統計が発表された2018/3/9が戻りの起点になりそうな…？

色んなデータを細かく見れば見るほど、チャイナショックと今回は似ている！

チャイナショックの時は、2015/10/2が起点になって、11月末まで戻りが続きました。
今回も同じ道のりをたどるなら…

4月末まで戻り局面が続くはず！

(ただし、個別は1か月くらいでリバが終わっちゃったものも多かったから、4月初め…4/6の雇用統計くらいまでが勝負かなーとも思います。その後は、どれだけ指数を引っ張り上げられるかの勝負になりそう)

…というのが、あたしの今の予想です！

チャートに重ねるとこんな感じ。
2月4週、日経は一週間で711.14円安でした。
海外勢が9413億円売っていたのも納得の動きです。

海外勢の先物売買額と日経平均のチャートを重ねたもの
海外勢がめちゃくちゃ先物を売りまくっているのがよくわかります
こんなに一直線に売ったのは、あたしが記録を残し始めた2014年3月以降で初めてです。
正直、やりすぎだよねー。

チャイナショックの時のリバ局面では、1兆5000円くらい先物を買い戻したところが戻りの天井だったから、今回もそれくらいは買い戻されるんじゃないかなぁ？

個人は3851億円の買い越し
1月2週以降8週間で個人は2兆0974億円の買い越し
海外勢が売っているのを個人がひたすら拾っているよー
(ちなみに、チャイナショックの時は8週間で個人は1兆3828億円の買い越しでした)

信託銀行は661億円の売り越し

日銀のETF買いは、2/28、3/1、3/2の3日間
合計2201億円の買い越し

2018年年初からの合計売買金額

海外投資家は6兆3421億円の売り越し
個人は1兆3737億円の買い越し
信託銀行は6336億円の買い越し

海外勢、とんでも売りー！

海外勢の現物保有額
また売っています

個人は買っています。

裁定買残
3/2時点で、株数は6億9534万株(前週-6927万株)
金額は1兆4000億円(前週-2285億円)

またもやドカーンと減ったああああああ
ついに6億台だよー
2016年9月につけた安値2億3000万株に比べたらまだ多いけど、それでも過去20年で最低圏内です。
海外勢がとんでもなく先物を売りまくっている結果

ただ…
3/7時点では、株数が7億7471万株
ドーンと戻しています！

細かく言うと、3/5、6、7の3日間で7937万株の増加
裁定買残の変化が海外勢の先物取引と完全に一致するというわけではないんだけど、2月4週まで先物を売りまくっていた海外勢が、3月1週になった途端、今度は先物を買いまくっている気配が…！

たぶん、次回の海外勢の売買情報の記事では…

海外勢が先物を爆買い！！

…って、書くことになると思う。

裁定売残
3/2時点で、株数は2億0119万株(前週+2846万株)
金額は6518億円(前週+729億円)

ドーンと増加！
かなり大きくなってきているよー

裁定買残を裁定売残で割った裁定倍率は3.45倍まで下がっています

3/7時点では、3億0325万株までさらに増えています
(裁定倍率は2.55倍まで下がっています)
3/5以降は、裁定買残も増え、裁定売残も増える…売り方と買い方が激しく戦っている気配…
裁定売残が減り始めたら、売り方完全敗北なのになー？

信用買残
3/2時点で、株数は28億6208万株(前週+8390万株)
金額は3兆6162億円(前週+1699億円)

ドーンと増えた！
個人の信用組は逆張りで買いまくっているよー。

ここまで信用買残(金額)が膨れ上がったのは、2015年8月のチャイナショックの時以来

今から4月末頃まで出直り相場になるとあたしは思っているけど、信用買残がこれだけ積み上がっているのがちょっと懸念材料…。

信用売残
3/2時点で、株数は5億3046万株(前週-5544万株)
金額は7916億円(前週-1604億円)

売残はまたズドーンと減ったよー
日経が下がると売りの買い戻しがすごい勢いで入る！

騰落レシオ
3/9時点で、25日騰落レシオは84.13
15日騰落レシオは98.55
10日騰落レシオは76.75

25日騰落レシオは3/5の78.28を底に回復してきてはいるけど、まだまだ低いです。
ちなみに、チャイナショックの時のリバ局面は、底打ちから約1か月後の11/5に140.32まで上がったところが天井でした。
やっぱり個別は4月の初め…4/6の雇用統計くらいまでが勝負のような気がします

3/9時点で、PER12.61
EPSは1702.55

PERはあいかわらず最低圏
(今のところ、最低値は3/2につけた12.58です)

EPSはついに1700を超えたよー！
2018年3月期は1700くらいで着地かな？と思っていたんだけど、すでに1700まで来ちゃったし、1800くらいまで行くかも…？
という事は、2019年3月期は、米税制改革のかさ上げ分の100を引いて、1割減益で1500くらい？
それで計算すると、日経の適正レンジは21000～24000
やっぱりこのくらいのレンジの動きになるのかなぁ

BPSも18041.34と18000を超えました
配当利回りは1.81％まで上がっています

空売り比率

2018/3/5 46.9
2018/3/6 43.1
2018/3/7 46.6
2018/3/8 46.6
2018/3/9 44.3

一週間を通して40以上
あいかわらず、高いよー
ただ、海外勢が先物を買い戻している気配があるので…
来週からは徐々に下がってくるんじゃないかなぁ？

一週間の半分くらいが40以下になったら、海外勢の空売りの波は去ったと考えていいと思う。

シカゴ先物市場の投機筋の円建て玉
2/27 96651枚 円ショート→3/6 86845枚 円ショート
ドル円が円高に振れるのに合わせて、円売りポジションがずるずると減ってきているよー。
投機筋は完全に損切りだと思うんだけど、このまま完全敗北なのかな…？
うーん…
(もしかしたらオプション等でヘッジしているのかもしれないけど)

ロングショートを別で見ると、ロングが増えて、ショートが減りました
完全にロング方向に傾いています

はたして、ドル円はこのままずるずると落ちていくのか！？

投機筋のユーロポジションはちょい減り
ユーロ買いをあきらめつつあるのか、それとも、ちょっと調整しただけなのか
うーん…

たぶん、株が本格的に崩れるのは、投機筋のユーロ買いが完全終了して、ユーロドルがドル高方向に振れ始めた時だと思う
リーマンショックの時もそうでした
(ユーロドルが天井を打ったのが2008年7月頃。リーマンショックが2008年9月)

個人のドル円の建て玉はほぼ変わらず
逆張りでドル円を買い続けてきたんだけど、ちょっと苦しくなってきた…？

まとめ

海外勢はあいかわらず売りまくりー。
ただ、はじめの方で書いたことのくりかえしになるけど、売り始めて8週目だし、売り越し金額も7兆円を超えたし、チャイナショックの時を考えると、そろそろ底打ちしてもいいはず…。
2月4週で底打ち、3月1週からリバ開始っていうのは、とてもしっくりくる動きです。

4/6の雇用統計頃までは上！
(これから2月消費者物価指数とか、3月FOMCとか、重要イベントが続くけど…すべてのイベントを力でねじ伏せながら上がっていくと思う)
もしかしたら、指数は4月末くらいまでがんばるかも？
でも、5月に入ったらダメだと思うから、少なくともゴールデンウィーク前までには手仕舞っておいた方がいいかな、と。

あたしの今後の予想でした！

BEIは2.11
2/2につけた2.14を超えられずにいます
高値圏の持ち合いになってきているよー
BEIが2.14を超えたら、米10年債利回りは3％を超えてくるはず

CRB指数は50日線の攻防
どっちに行くのかまだわかんないです
原油が直近の高値65ドルを上抜けしたら、CRBも上抜けしそうなんだけどなー。

3月FOMC時点の金利予想
利上げありの紫(150-175)が一直線に上だよー
3/10時点で、3月の利上げ確率は88.8％
ほぼ確定です

6月FOMC時点の金利予想
3月6月連続利上げの茶色(175-200)が急上昇しています。
3/10時点で70.2％(200-225もあわせると、74.7％)
80％には達していないから、完全に織り込んだとは言えないけど、ほぼ織り込みです
利上げの織り込みがすごいスピードで進んでいます

ふつう、これだけ利上げの織り込みが進むと、米国債は売られるはずなんだけど…
10年利回り3％という大きな大きな壁にせき止められている…
これって、米国債売りのパワーを溜めているとも言えると思うので、利回りが3％を超えた瞬間、一気に噴き上がるんじゃないかなぁ？

投機筋の米国債売りのポジションはさらに膨らんでいます
ロングショートを別にみると、今まではロングが減ったことによって、ネットで見た場合ショートに傾いていたんだけど…
今回は、ロングも増えているんだけど、ショートがそれ以上に増えて、結果、全体でショートに傾いています

ここにきて、買いの投げではなくて、売り仕掛けている人がいる気配が…
利回りが3％を突破して噴き上がるのに賭けている人がいるのかなぁ？
Source: かぶみのトホホ株日記